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★FXの資金管理の方法 ブログトップ

■資金管理をする上で最大ドローダウンを目安にする考え方 [★FXの資金管理の方法]

FXで資産を増やし続けるには、一気にドカンと稼ぐというよりは、資産管理を慎重にして特に初心者の場合、資産を失わないようにすることに重きを置いたほうが良いと思われます。

以前に、 ■ドローダウンは資金管理の意味を持つ   でも書きましたように、ドローダウンの中でも最大ドローダウンは資金管理の重要ポイントとして位置づけられます。

特にストラテジーを選択する場合、いかに収益率が高くても、最大ドローダウンが広ければ得た利益がなくなってしまう場合もあるので、はずせない資金管理指標の一つと言えましょう。

ドローダウンとは、過去のある期間における累積損益pipsから最低累積pipsまでの差額のことを言います。つまり、過去の損失額がわかるため、リスク管理指標として使用されているのです。

「このストラテジーは以前にこれぐらいの最大ドローダウンの履歴があるから、もしかしたらこの先もおなじぐらいのドローダウンがあるかもしれないので証拠金を多めに入れておくのが無難だろう」 という感じで、リスク管理の参考として使われます。

さらに安全策を考えるなら、、過去の最大ドローダウンを多少上回ることも想定しておくことでしょう。

しかし、注意するべき点ですが、最大ドローダウンは更新されるということです。

最大ドローダウンは過去の結果ですから、使用しているうちに最大ドローダウンが更新される場合がありますよね。そのへんは注意して見ることが大切です。

もうひとつ、最大ドローダウンを見るときは、表示させる期間にも注意して、1日や1週間などの短期間で見るよりも、長期間で見るようにしたほうが良いです。


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■損切り幅を2%にするという資金管理の手法 [★FXの資金管理の方法]

毎回のトレードで損切りを入れる(設定する)ことは鉄則です。

とはいっても、最初のうちは、いくらぐらいまでなら損失が許せるのか、何%までなら心が折れずに耐えられるのか、迷うでしょう。個人個人でも損失許容金額は違ってきますし…。

そこで、一つの提案として、まずは投資資金の2%を損切りラインのひとつの目安にする方法があります。

例えば50万円を投資した場合なら、50万円の2%ですから、1万円が損切りラインということになります。

実際には、5万通貨のポジションを保有した場合は、10銭ということになります。そして利益確定させるには10銭以上の指値を設定しなければなりません。


しかし、損切り幅が10銭というのはあまりにも小さすぎて、頻繁にそのラインに接触し勝率が非常に落ち込むことになりますので、せめて30銭以上にはしておくと良いのではないでしょうか。

また、別の目安として考えるなら、直近2日の変動幅の30%を損切りライン設定できます。

1日の値幅がここ2日で1円であれば30銭となりますが、2円であれば60銭ということになりますので、それに合わせたポジションの枚数にするということです。30 銭の基準で損切りを決めた場合、損失を1 万円以下におさえるには投資額を3万通貨にします。3万通貨で 30 銭=9千円<1万円 ということですね。

このようにして、まず投資金額に対して損切り幅2%を設定るするというルールを毎回実施することで資金管理を行う事ができます。

そして、毎回のトレードで自分自身のデータをしっかり取ることが大切ですが、2%でなく3%の方が好ましいと思えれば、その時に変更することもできます。

しかしまずは2%から試して見るのが良いと思いますので、あれこれ迷わずひとつのルールを守り続けて使い方マスターすることのほうが大切です





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■勝率60%でも破産確率は0%の計算となる? [★FXの資金管理の方法]

FXを始めたばかりの初心者はどうしてもトレードの勝率を気にします。これは人情としてわかりますよね。

しかし、今さらですが、FXトレードでの目的は資産を増やすことであり、勝率をあげることではないはずです。

たとえ勝率が悪くても、結果的に資産が増えていれば、つまり、悪くてもトータルで収益率がマイナスにならなければ良いわけです。

この点で、やはりカギとなるのが、損切りとそれに関係した資産管理ですが、これは以前書きました ■バルサラの破産確率表と計算式  に今一度注目してみます。

バルサラの破産確率表-勝率60%.gif

 
さて、毎回のトレードで事前に損切りを入れておくのは当然ですが、どこに損切りラインを置くのかによって資金は大きく左右されます。

この表の赤枠の部分に注目してください。

意外なことに、勝率60%でも損益率が2(つまり投資資金分の利益が出ていれば)であるなら、破産確率は0%なんです!

ついでにその隣を見てみますと、勝率が50%でも損益率が2ならば、破産確率0.9%ですから、破産の可能性は限りなく低いのです。

こうしてみますと、勝率ばかりを気にするのはFXの本質から大分離れた思考であるということがわかるのではないでしょうか、。




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■最低取引単位で選ぶFX会社 [★FXの資金管理の方法]

FX投資は余裕資金で行なうのが定石です。

というのも、借金をつぎ込んだり、生活を切り詰めた中から資金を捻出してトレードしようとする場合、
精神的に余裕が無いため、少額でも負けてしまうとすぐに損切りしてしまい大きな利益が得られないからです。

損切りは必ず毎回のトレードで入れるべきですが、資金的に余裕が無いと、心理的には コツコツドカン  の方向性へ進む危険性があります。

今まで通常のトレードの場合、要求されている最低取引単位は1万通貨必要というのが一般的でした。

ちなみにドル/円で考えると、仮にレバレッジを最高の25倍とした場合、1万通貨というのは、1ドル115円の為替レートで1ドル☓1万倍になりますので、115円☓1万倍☓4%(25分の1)=46,000円が必要となり、これが最低取引単位となります。

しかし、これはレバレッジ25倍を例としていますので、リスクが大き過ぎる、あるいはレバレッジを低くすると今度は高額の証拠金が必要だ、ということで二の足を踏む人も多かったでしょう。

しかし、最近では主婦やフリーターでも気軽に取引ができるように、この最低取引単位が、1万通貨ではなく、1000通貨というFX会社も幾つか出てきましたし、100通貨の業者もあります。
さらには SBI FX  のように、なんと1通貨でも取引可能なところも存在します。

ということで、ずいぶんFXトレードの敷居が低くなった感がありますが、これは、初心者が大金をつぎ込んで最初から大損を食らうということをある程度防ぐということと、気軽にトレードの感覚を掴むという点である意味良い傾向なので、活用できるかと思いますね^^


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■バルサラの破産確率表と計算式 [★FXの資金管理の方法]

破産という言葉は、危険で不安で重いイメージを持っていますよね。
FX投資で破産した人はどれくらいいるのか、知る由もありませんが、誰もがFX相場から破産で撤退したくはないので、資金管理を常に意識することは超重要でしょう。

ネットを調べてみますと、バルサラの破産確率表があちこちのサイトに掲載されています。これはバルサラという数学者が考案したもので、この表における破産確率はトレードを繰り返していて資金が底をつく確率だということです。

資金管理とFXトレードの危機意識を忘れないためにもこのバルサラの破産確率表はとりあえず知っておいたほうがよいのでは
ないでしょうか。

バルサラの破産確率表.gif
この図では横軸に勝率、縦軸に損益率(ペイオフレシオ) が示されています。

で、表の中の100とか0とか50とかの数字が、破産確率(%)です((+_+)) 破産確率が高いほど赤く危険な色(苦笑)で表示されていますね。


この中の数字を見ていると面白いことが・・・・・。

たとえば、勝率50%で損益率が1という部分を見てみると、勝率50%で損失と利益が同じなら、トントンで損失はさほどないのでは?と普通は考えるでしょうけど、なんと50%もの確率で破産するという恐ろしい数字(@_@;)

ちなみに、勝率60%で損益率が0.5でも100%破産するという計算ですね。
さらに細かく言えば、実際の投資ではスプレッドなどの手数料などが差っ引かれるので、この表よりもさらに破産する確率が高くなると言えますね。

この表のさらに詳しい見かたについては、また別のページで書き加えたいと思いますが、とりあえず、この表の存在を意識しておいたほうが良いでしょう。

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■損益率の計算をFXで常に意識しているか? [★FXの資金管理の方法]

実際のFXトレードに入り、毎日のようにチャートにらめっこしているとどれだけ勝ったか(勝率)とか、どれjほど儲けたか、ということばかりに思いがいって、この損益率という概念がなくなることがあります。

さて、この損益率というのはなんでしょう?

FX投資で100%勝てる(全勝)があり得ないので、今度は多くの人が勝率を上げることに意識を持って行かれます。

それは人情としてわかるのですが、前にも  ■初心者の資金が吹っ飛ぶ大きな理由は「損切り」  で書きましたように、仮に10回のうち9回勝って(勝率90%)も1回だけ負けてしまい、その1回の損失が9回の利益をオーバーすれば、勝率は何の意味もないことになりますよね^^;

ですから、常に意識していくべきなのは勝率ではなく、トータルで(定期的に)利益が出続けているか、ということです。
言いかえれば、勝率よりも利益率を意識しているのですか、ということになります。 

そこで出てくるのが、この損益率という計算です。投資した額に比較して、どれだけ儲かっているか、を調べます。

計算式は単純で以下の通りになります。


  損益率=勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失


つまり、この計算式で出てくる数字は、損小利大の程度ということになり、数値が大きいほど損が少なく利益が大きいという状態を示します。


仮に5回トレードしたところ、勝ち負けが下記のようになったとします。(単位は円としておきます)


+ 60,000
- 40,000
+ 100,000
- 20,000
+ 30,000

勝ちトレードの1回あたり平均利益は(60,000+100,000+30,000)÷3=約63,333

負けトレードの1回あたり平均損失は(40,000+20,000)÷2=30,000

となります。

損益率は63,333÷30,000=約2.11

となります。


ということは、トントンに必要な損益率(手数料等は計算しないとして)は「1」ということですね。この数字が1以下になると損失が出ているということになります。

ですから、自分が勝った回数と利益、負けた回数と損失額を記録しておいて、損益率をいつもエクセルなどで計算する習慣をつけると 資金管理  の面でも大きな失敗をすることがなくなると思いますね。
 



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■FXでレバレッジを効かせるなら資金管理は重要 [★FXの資金管理の方法]

多くの人は、トレードにおいてテクニカル分析ばかりに注意が向いて、元手資金の管理が疎かになる傾向があります。

しかし、資金管理は売買ルールと同じくらい重要です。資金管理を行わないで売買ルールばかり研究しても意味がありません。

それほど重要な資金管理なので、後回しにするわけにはいきません。まったくレバレッジを効かせないのなら損失は少ないですが、初心者でもおそらく2倍~数倍のレバレッジをかけるでしょう。なので、最初から頭において計算しながら投資していくのが大事です。

さて、トータルで勝っている人と負けている人の差はなんでしょうか? ■初心者の資金が吹っ飛ぶ大きな理由は「損切り」  でも書きましたが、負けている人は勝ったり負けたりを繰り返しながら、たまに大負けします。いわゆる 「コツコツドカン」 というやつですね^^;

逆に、トータルで勝っている人は勝ったり負けたりしながらも、たまに大勝ちするという点です。面白い事実です。

極端にいえば、10回トレードして9回負けたとしても、最後の1回で大きく勝てれば利益が出ることもあるわけです。

というわけで、FX でトータルで大きく勝つため(利益を上げる)ためにはたった3つの方法しか存在しないのです。

その1. レバレッジを上げる 

その2. たくさん利食いする

その3. 大きな利幅を取る


これらを上手く組み合わせて利益を残すには、資金管理の手法の上でいくつかのポイントがありますので、また別のページで書きたいと思っています。


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